Universität Wien FIND

040973 UK Multivariate Zeitreihenanalyse (2019S)

4.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Ausführliche Kursbeschreibung auf Homepage
http://homepage.univie.ac.at/erhard.reschenhofer/

An/Abmeldung

Details

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 05.03. 10:15 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 19.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 26.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 02.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 09.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 30.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 07.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 14.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 21.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 28.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 04.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 18.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Kreuzspektralanalyse
Multivariate ARMA Prozesse
Asymptotik von AR(1) Prozessen
Unit-root Tests
Kointegration

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Übungen, Beweise, Projekte

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

> 50%

Prüfungsstoff

Skriptum auf Homepage

Literatur

P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 28.02.2019 15:07