Universität Wien

040973 UK Multivariate Zeitreihenanalyse (2022S)

4.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Ausführliche Kursbeschreibung auf Homepage
http://homepage.univie.ac.at/erhard.reschenhofer/

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Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

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Dienstag, SR 16, OMP1
08:00-10:15: 08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 26.04., 03.05.
09:00-11.15: 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 14.06., 21.06., 28.06.

  • Dienstag 01.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 08.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 15.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 22.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 29.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 05.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 26.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 03.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 10.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 17.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 24.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 31.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 14.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 21.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 28.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
    Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Kreuzspektralanalyse
Multivariate ARMA Prozesse
Asymptotik von AR(1) Prozessen
Unit-root Tests
Kointegration

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Beweise und Übungen: maximal 20 Punkte
Projekt 1 (Kreuzspektralanalyse): maximal 18 Punkte
Projekt 2 (Unit Roots & Kointegration): maximal 18 Punkte

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

1: 50-56, 2: 43-49, 3: 36-42, 4: 29-35, 5: 0-28

Prüfungsstoff

Skriptum auf Homepage

Literatur

P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 04.03.2022 19:07