040973 UK Multivariate Zeitreihenanalyse (MA) (2025S)

4.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Moodle

Di 29.04. 08:00-11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mo 10.02.2025 09:00 bis Di 18.02.2025 12:00
Anmeldung von Mi 26.02.2025 09:00 bis Do 27.02.2025 12:00
Abmeldung bis Fr 14.03.2025 23:59

Details

max. 30 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Manveer Kaur Mangat

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 04.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 11.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 18.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 25.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 01.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 08.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
N Dienstag 29.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 06.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 13.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 20.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 27.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 03.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 10.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 17.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 24.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Kreuzspektralanalyse
Multivariate ARMA Prozesse
Asymptotik von AR(1) Prozessen
Unit-root Tests
Kointegration

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Beweise und Übungen: maximal 20 Punkte
Projekt 1 (Kreuzspektralanalyse): maximal 18 Punkte
Projekt 2 (Unit Roots & Kointegration): maximal 18 Punkte

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

1: 50-56, 2: 43-49, 3: 36-42, 4: 29-35, 5: 0-28

Prüfungsstoff

Skriptum auf moodle

Literatur

P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 28.02.2025 12:45