Universität Wien

040977 SE Seminar in Empirical Finance and Financial Econometrics (2020S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Achtung: wird anerkannt für Seminar aus Statistik im Magisterstudium für Studierende der Statistik
Seminar: siehe Homepage
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 24 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 03.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 17.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 24.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 31.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 21.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 28.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 05.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 12.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 19.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 26.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 09.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 16.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 23.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 30.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The main objective of the seminar is to give a brief overview of topics in modern financial econometrics, a practical knowledge of performing applied empirical research as well as an experience of working with real financial data.
The seminar also aims to provide a ground for students to practice presentation skills and a critical assessment of research papers.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Assessment is based on a term project (possibly, performed in groups) and seminar participation (that might include several different activities).
A project consists of a paper and a presentation of results during the seminar. The research question for a project is supposed to be selected from several suggested topics.
Seminar participation includes several additional activities (referee reports, discussions in class, presentation of selected papers, etc.)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

The final grade is compiled as follows:
1) Project - 60%
2) Seminar participation - 40%

Prüfungsstoff

Literatur

There will be no unique course textbook. Instead, research papers are recommended as a source of relevant material for the projects.

Some useful textbooks are:

Tsay, RS (2010): Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics, Wiley, 3rd edition.

Hautsch, N. (2012): Econometrics of Financial High-Frequency Data, Springer.

Taylor, SJ (2005): Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, Princeton University Press.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:20