Universität Wien

250016 VO Stochastic Mass Transport (2021S)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

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Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The theory of optimal transport (OT) has seen a tremendous development in the last 25 years with fascinating applications ranging from geometric and functional inequalities over PDEs and geometry to image analysis, statistics and machine learning. In recent years, variants of the optimal transport problem with additional stochastic constraints have received increasing attention, e.g. martingale optimal transport (MOT) and causal/adapted optimal transport (COT).

The aim of this lecture is to serve as an introduction into the stochastic variants of the transport problem. After a quick recall of the classical OT problem we will start investigating its martingale variant, the MOT, which is motivated by intriguing questions from robust/model independent finance.

In the second part of the lecture we will complement the worst case point of view of MOT on robust finance by a 'local' approach. This will naturally lead us to 'adapted' versions of the OT problem, the COT, which we will explore in detail. Our discussion will be guided by examples from finance and stochastic analysis.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Depending on the Corona situation, either
* an open book and individual exam from home;
* an oral exam in person.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

The content of the lectures.

Literatur

Lecture Notes will be provided.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV; MAMV;

Letzte Änderung: Fr 12.05.2023 00:21