250028 UE Übungen zu "Finanzmathematik" (2015W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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Zusammenfassung
An/Abmeldung
Gruppen
Gruppe 1
max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Achtung: Der erste Übungstermin für Finanzmathematik 1 (Gruppe 1 + Gruppe 2) findet am 12.10.2015 um 15:15-16:00 statt.
Montag
12.10.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
19.10.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
09.11.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
09.11.
15:15 - 17:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
16.11.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
23.11.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
30.11.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
07.12.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
14.12.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
11.01.
16:00 - 16:45
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
18.01.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag
25.01.
15:15 - 16:00
Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Literatur
Freddy Delbaen and Walter Schachermayer: The mathematics of arbitrage
Hans Föllmer and Alexander Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
Steven Shreve: The Binomial Asset Pricing Model
Sean Dineen: Probability Theory in Finance
Hans Föllmer and Alexander Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
Steven Shreve: The Binomial Asset Pricing Model
Sean Dineen: Probability Theory in Finance
Gruppe 2
max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine
Zur Zeit sind keine Termine bekannt.
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Arbitrage Theorie in diskreter Zeit, Bewertung von europäischen und amerikanischen
Optionen, Binomial-Modell, Random-Walk, Black-Scholes Formel
Zins-Modelle
Optionen, Binomial-Modell, Random-Walk, Black-Scholes Formel
Zins-Modelle
Literatur
Freddy Delbaen and Walter Schachermayer: The mathematics of arbitrage
Hans Föllmer and Alexander Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
Steven Shreve: The Binomial Asset Pricing Model
Sean Dineen: Probability Theory in Finance
Hans Föllmer and Alexander Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
Steven Shreve: The Binomial Asset Pricing Model
Sean Dineen: Probability Theory in Finance
Information
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Für ein positive Beurteilung müssen mind. 50% aller Aufgaben als gelöst angekreuzt werden und mind. zweimal eine Lösung einer (Teil)aufgabe an der Tafel präsentiert werden.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Übungsaufgaben werden an der Tafel von den Studierenden präsentiert
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
BMF, WFM
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40
Optionen, Binomial-Modell, Random-Walk, Black-Scholes Formel
Zins-Modelle