Universität Wien

250028 UE Übungen zu "Finanzmathematik" (2015W)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Zusammenfassung

1 Cuchiero , Moodle
2 Cuchiero

An/Abmeldung

Gruppen

Gruppe 1

max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Achtung: Der erste Übungstermin für Finanzmathematik 1 (Gruppe 1 + Gruppe 2) findet am 12.10.2015 um 15:15-16:00 statt.

  • Montag 12.10. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 19.10. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 09.11. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 09.11. 15:15 - 17:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 16.11. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 23.11. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 30.11. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 07.12. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 14.12. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 11.01. 16:00 - 16:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 18.01. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 25.01. 15:15 - 16:00 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Arbitrage Theorie in diskreter Zeit, Bewertung von europäischen und amerikanischen
Optionen, Binomial-Modell, Random-Walk, Black-Scholes Formel
Zins-Modelle

Literatur

Freddy Delbaen and Walter Schachermayer: The mathematics of arbitrage
Hans Föllmer and Alexander Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
Steven Shreve: The Binomial Asset Pricing Model
Sean Dineen: Probability Theory in Finance

Gruppe 2

max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine

Zur Zeit sind keine Termine bekannt.

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Arbitrage Theorie in diskreter Zeit, Bewertung von europäischen und amerikanischen
Optionen, Binomial-Modell, Random-Walk, Black-Scholes Formel
Zins-Modelle

Literatur

Freddy Delbaen and Walter Schachermayer: The mathematics of arbitrage
Hans Föllmer and Alexander Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
Steven Shreve: The Binomial Asset Pricing Model
Sean Dineen: Probability Theory in Finance

Information

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Für ein positive Beurteilung müssen mind. 50% aller Aufgaben als gelöst angekreuzt werden und mind. zweimal eine Lösung einer (Teil)aufgabe an der Tafel präsentiert werden.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Übungsaufgaben werden an der Tafel von den Studierenden präsentiert

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

BMF, WFM

Letzte Änderung: Fr 25.09.2020 00:28