Universität Wien

250037 VO Finanzmathematik (2023W)

6.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
VOR-ORT
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
Für diese LV an-/abmelden

Details

Sprache: Deutsch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 03.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 04.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 10.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 11.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 17.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 18.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 24.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 25.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 31.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 07.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 08.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 14.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 15.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 21.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 22.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 28.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 29.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 05.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 06.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 12.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 13.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 09.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 10.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 16.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 17.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 23.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 24.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 30.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to Mathematical Finance. Particular emphasis is given to:

* Basics of probability and stochastic processes in discrete time;
* Trading in a financial market model;
* Arbitrage and equivalent conditions for its absence;
* Replication (hedging) and pricing of financial options as well as the study of market (in)completeness;
* The CRR model and a heuristic derivation of its continuous-time limit.
If time permits we may also discuss, and among others, optimal portfolio selection and optimal stopping.

The lectures, as well as the tutorials, will be given in English.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

There will be a written exam at the end of the semester.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

* A script will be shared that serves as an incomplete guide for the course.
* The book "Stochastic Finance," by Föllmer and Schied, serves as a nice and rigorous complement to the course.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

FIN

Letzte Änderung: Di 10.09.2024 09:06