250068 VO Stochastic processes (2016W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Freitag 20.01.2017 Mittwoch 25.01.2017 Dienstag 14.02.2017 Mittwoch 15.02.2017 Dienstag 02.05.2017 Montag 08.05.2017 Mittwoch 10.05.2017 Donnerstag 29.06.2017 Mittwoch 12.07.2017 Montag 31.07.2017 Montag 21.08.2017 Mittwoch 11.10.2017 Dienstag 31.10.2017 Donnerstag 04.01.2018 Montag 11.06.2018

Lehrende

Hendrik Bruin

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    Dienstag
    04.10.
    16:45 - 18:15
    Seminarraum 11  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Donnerstag
    06.10.
    10:00 - 10:45
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    Dienstag
    11.10.
    16:45 - 18:15
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    Donnerstag
    13.10.
    10:00 - 10:45
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    18.10.
    16:45 - 18:15
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    20.10.
    10:00 - 10:45
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    25.10.
    16:45 - 18:15
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    27.10.
    10:00 - 10:45
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    03.11.
    10:00 - 10:45
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    08.11.
    16:45 - 18:15
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    24.11.
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    29.11.
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    06.12.
    16:45 - 18:15
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    13.12.
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    26.01.
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    31.01.
    16:45 - 18:15
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Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Themen der folgende Liste:
- Markovketten in diskrete und stetige Zeit
- Poisson-Prozess
- Verzweigungsprozesse
- Irrfahrten
- Erneuerungsprozesse

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

mündliche Prüfung

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Einleitung in die Theorie von Markovketten und verwandten Prozessen.

Prüfungsstoff

Literatur

- J.R. Norris: Markov Chains, CUP 1997
- Levin, Peres, Wilmer: Markov Chains and Mixing Times

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MBIP, MSTP

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40