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250068 VO Stochastic processes (2018W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

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Hendrik Bruin

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Dienstag 15.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 17.01. 08:45 - 09:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 22.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 22.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 24.01. 08:45 - 09:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 29.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 31.01. 08:45 - 09:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

To acquire a general understanding of stochastic processes, limit laws and their applications.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

oral exam (in English or German)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Fair knowledge of Markov chains, Markov processes, Poisson and similar processes and their basic stochastic laws.

Prüfungsstoff

Topic from this list:
- Markov chains in discrete and continuous time
- Poisson processes
- Branching processes
- Random walks
- Renewal processes

Literatur

- P. Billingsley, Probability and Measure 3rd Edition ISBN-13: 978-0471007104 ISBN-10: 0471007102
- Kai Lai Chung, Elementary probability and stochastic processes, Springer Verlag New York, 1974. ISBN 0-387-90159-0
- E. Çinlar, Introduction to Stochastic Processes, Dover Publications Inc. 2013 ISBN-13: 978-0486497976 ISBN-10: 0486497976
- J.R. Norris: Markov Chains, CUP 1997
- Levin, Peres, Wilmer: Markov Chains and Mixing Times
- W. Feller, An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1, 3rd Edition 3rd Edition. ISBN-13: 978-0471257097 ISBN-10: 0471257095

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MBIP, MSTP

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40