Universität Wien FIND

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250068 VO Stochastic processes (2021W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
GEMISCHT

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Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Freitag 01.10. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 07.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 08.10. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 14.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 15.10. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 21.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 22.10. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 28.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 29.10. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 04.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 05.11. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 11.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 12.11. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 18.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 19.11. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 25.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 26.11. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 02.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 03.12. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 09.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 10.12. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 16.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 17.12. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 07.01. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 13.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 14.01. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 20.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 21.01. 12:30 - 13:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Stochastic processes describe the evolution of systems subject to randomness.
The simplest example of such systems are Markov chains, in which only information about the present state is retained for the future evolution.
Although these are simple to describe and arise in a large number of applications, there is a surprisingly rich theory describing the behaviour of such systems in the large time limit.

After discussing Markov chains in discrete time and discrete space, we will move on to the notion of martingale. This
fundamental concept plays the same role for stochastic processes that "constants of motion'' play in physics.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Written exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

50% at written exam required for pass grade.

Prüfungsstoff

Markov chains: recurrence, transience, invariant measure, convergence to equilibrium.
Martinagles: stopping times, optional stopping, convergence theorem.

Literatur

James Norris: Markov chains. Cambridge University Press.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MBIP; MSTP

Letzte Änderung: Mo 03.01.2022 10:07