Universität Wien

250073 VO Stochastische Prozesse (2010W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Gemeinsam mit der 1st. VO Ausgewählte Kapitel aus Stochastische Prozesse wird diese Vorlesung als 4st. Vorlesung Stochastische Prozesse für das Diplomstudium angerechnet.

Details

Sprache: Deutsch

Prüfungstermine

Lehrende

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  • Montag 04.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 05.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 06.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 07.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 11.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 12.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 13.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 14.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 18.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 19.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 20.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 21.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 25.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 27.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 28.10. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 03.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 04.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 08.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 09.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 10.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 11.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 15.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 16.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 17.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 18.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 22.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 23.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 24.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 25.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 29.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 30.11. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 01.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 02.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 06.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 07.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 09.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Montag 13.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Dienstag 14.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Mittwoch 15.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum
  • Donnerstag 16.12. 09:15 - 10:00 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Es werden Markovketten und verwandte Prozesse wie Verzweigungsprozesse, Irrfahten und Poissonprozesse behandelt. Markovketten sind stochastische Prozesse, bei denen die zukünftige Entwicklung nur vom gegenwärtigen Zustand, nicht jedoch von der Vergangenheit abhängt. Typische Beispiele sind die Größe einer Population, die sich von Generation zu Generation verändert, oder die Länge einer Warteschlange vor einem Bankschalter, die zu zufälligen Zeitpunkten länger oder kürzer wird. Die Zufallsgesetze, die den Ablauf einer Markovkette bestimmen, lassen sich durch die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten ausdrücken, die mit Hilfe von Methoden aus der Analysis untersucht werden.
Vorausgesetzt wird nur eine Einführungsvorlesung in die Wahrscheinlichkeitstheorie.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mündliche Prüfung.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTP

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40