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250096 SE Seminar (Finanzmathematik) (2011W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Donnerstag
13.10.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
20.10.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
27.10.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
03.11.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
10.11.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
17.11.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
24.11.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
01.12.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
15.12.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
12.01.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
19.01.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Donnerstag
26.01.
17:00 - 18:30
Seminarraum
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MSTS
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40
Interest-Rate and Credit Derivatives of Fouque, Papanicolaou, Sircar, and
Solna. The first chapter will be skipped since it is agreed to be essentially known to the participants. The topics range over:- An introduction to Stochastic Volatility Models
- Volatility Time Scales
- First Order Perturbation Theory
- Implied Volatility Formulas & Calibration with application to Exotic Derivatives
- Application to American Derivatives
- Hedging Strategies
- Around the Heston Model
- Interest Rate Models
- Credit Risk: Structural Models with Stochastic Volatility
- Credit Risk: Multiscale Intensity-Based Models