Universität Wien FIND

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250096 SE Seminar (Finanzmathematik) (2011W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Donnerstag 13.10. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 20.10. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 27.10. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 03.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 10.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 17.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 24.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 01.12. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 15.12. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 12.01. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 19.01. 17:00 - 18:30 Seminarraum
Donnerstag 26.01. 17:00 - 18:30 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The seminar is based on the book Multiscale Stochastic Volatility for Equity,
Interest-Rate and Credit Derivatives of Fouque, Papanicolaou, Sircar, and
Solna. The first chapter will be skipped since it is agreed to be essentially known to the participants. The topics range over:

- An introduction to Stochastic Volatility Models
- Volatility Time Scales
- First Order Perturbation Theory
- Implied Volatility Formulas & Calibration with application to Exotic Derivatives
- Application to American Derivatives
- Hedging Strategies
- Around the Heston Model
- Interest Rate Models
- Credit Risk: Structural Models with Stochastic Volatility
- Credit Risk: Multiscale Intensity-Based Models

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur


Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTS

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40