Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

250096 SE Seminar (Finanzmathematik) (2011W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Donnerstag 13.10. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 20.10. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 27.10. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 03.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 10.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 17.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 24.11. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 01.12. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 15.12. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 12.01. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 19.01. 17:00 - 18:30 Seminarraum
  • Donnerstag 26.01. 17:00 - 18:30 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The seminar is based on the book Multiscale Stochastic Volatility for Equity,
Interest-Rate and Credit Derivatives of Fouque, Papanicolaou, Sircar, and
Solna. The first chapter will be skipped since it is agreed to be essentially known to the participants. The topics range over:

- An introduction to Stochastic Volatility Models
- Volatility Time Scales
- First Order Perturbation Theory
- Implied Volatility Formulas & Calibration with application to Exotic Derivatives
- Application to American Derivatives
- Hedging Strategies
- Around the Heston Model
- Interest Rate Models
- Credit Risk: Structural Models with Stochastic Volatility
- Credit Risk: Multiscale Intensity-Based Models

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTS

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40