Universität Wien

250124 VO Stochastic Analysis (2016W)

7.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

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  • Donnerstag 06.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 07.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 13.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 14.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 20.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 21.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 27.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 28.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 03.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 04.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 10.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 11.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 17.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 18.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 24.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 25.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 28.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 01.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 02.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 09.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 12.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 15.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 16.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 12.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 13.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 16.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 19.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 20.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 23.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 26.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 27.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

This lecture course offers an introduction to some aspects of stochastic processes in continuous time. Keywords: Brownian motion, martingales, Markov processes, stochastic calculus, stochastic differential equations, diffusion processes

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

oral exam (more details during the lectures/ via my webpage)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

Some related textbooks (more details during the lectures/ via my webpage):

* I. Karatzas & S.E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. 2nd ed, Springer 1991.
* F.C. Klebaner: Introduction to Stochastic Calculus with Applications. 2nd ed, Imperial College Press 2005.
* J.-F. Le Gall: Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Springer 2016.
* L.C.G. Rogers & D. Williams: Diffusions, Markov Processes, and Martingales. (2 volumes) 2nd ed, Cambridge University Press 2000.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40