250124 VO Stochastic Analysis (2016W)
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Sprache: Englisch
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27.01.2017
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06.03.2017
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Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
This lecture course offers an introduction to some aspects of stochastic processes in continuous time. Keywords: Brownian motion, martingales, Markov processes, stochastic calculus, stochastic differential equations, diffusion processes
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
oral exam (more details during the lectures/ via my webpage)
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
Some related textbooks (more details during the lectures/ via my webpage):* I. Karatzas & S.E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. 2nd ed, Springer 1991.
* F.C. Klebaner: Introduction to Stochastic Calculus with Applications. 2nd ed, Imperial College Press 2005.
* J.-F. Le Gall: Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Springer 2016.
* L.C.G. Rogers & D. Williams: Diffusions, Markov Processes, and Martingales. (2 volumes) 2nd ed, Cambridge University Press 2000.
* F.C. Klebaner: Introduction to Stochastic Calculus with Applications. 2nd ed, Imperial College Press 2005.
* J.-F. Le Gall: Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Springer 2016.
* L.C.G. Rogers & D. Williams: Diffusions, Markov Processes, and Martingales. (2 volumes) 2nd ed, Cambridge University Press 2000.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MSTV
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40