Universität Wien

250139 VO Martingale Theory and Optimal Transport (2023W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
VOR-ORT

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
Für diese LV an-/abmelden

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 03.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 10.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 17.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 24.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 31.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 07.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 14.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 21.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 28.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 05.12. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 12.12. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 09.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 16.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 23.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 30.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

In this highly advanced course we review recent progress in the field of optimal transport, with special emphasis on the pathwise approach. It will be mainly based on recent research by W. Schachermayer and his co-authors.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Oral exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

The exam will check your good understanding of the lectures.

Prüfungsstoff

Material presented in the lectures

Literatur

M. Beiglböck, G. Pammer, W. Schachermayer: From Bachelier to Dupire via Optimal Transport. Preprint (2021).
[arXiv:2106.12395]
Please download PDF from the following link: https://arxiv.org/abs/2106.12395

Backhoff J. und Huesmann M. (2021) Stochastic Mass Transport,
Preprint. Please download PDF from the following link:
https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/Scripts

Ronen Eldan: Analysis of high-dimensional distributions using path wise methods. Preprint (2021): https://www.wisdom.weizmann.ac.il/~ronene/files/Pathwise.pdf

I. Karatzas, W. Schachermayer, B. Tschiderer:
A trajectorial approach to the gradient flow properties of Langevin-Smoluchowsk diffusions. Teor. Veroyatnost. i Primenen & SIAM Theory Probab. Appl., Vol. 66 (2021), No. 4, pp. 839--888.
Please download PDF from the following link: https://arxiv.org/abs/2008.09220

G. Pammer, B. A. Robinson, W. Schachermayer:
A regularized Kellerer theorem in arbitrary dimension.
Preprint (2022). arXiv:2210.13847]
Please download PDF from the following link: https://arxiv.org/abs/2210.13847

J. Backhoff-Veraguas, M. Beiglböck, Tschiderer, W. Schachermayer:
The structure of martingale Benamou−Brenier in Rd.
Preprint (2023). [arXiv:2306.11019]
Please download the PDF from the following link: https://arxiv.org/abs/2306.11019

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV

Letzte Änderung: Di 18.06.2024 10:46