250157 VO Stochastic Analysis (2022W)
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Details
Sprache: Englisch
Prüfungstermine
Montag
06.02.2023
Donnerstag
16.02.2023
Donnerstag
02.03.2023
Freitag
17.03.2023
Donnerstag
23.03.2023
Freitag
28.04.2023
Freitag
12.05.2023
Mittwoch
21.06.2023
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Montag
03.10.
11:30 - 13:00
Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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05.10.
11:30 - 13:00
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10.10.
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12.10.
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09.11.
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23.01.
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Mittwoch
25.01.
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Montag
30.01.
11:30 - 13:00
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Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
This course aims at rigorously developing Ito's theory of stochastic calculus and presenting some of its fundamental applications.We will first construct Brownian motion and prove its strong Markov property. Then we will turn to the theory of martingales and derive its basic properties. Towards the end of the course, we will develop stochastic integral, and Ito's lemma. It time permits, we will discuss the connection between Brownian motion and Partial Differential Equations.Familiarity with Advanced Probability will be assumed.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Oral exam at the end of the course.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
Brownian Motion and Stochastic Calculus by Karatzas and Shreve;
Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus by Le Gall;
Probability with Martingales by Williams.
Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus by Le Gall;
Probability with Martingales by Williams.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MSTV, MANV
Letzte Änderung: Mi 21.06.2023 14:47