250157 VO Stochastic Analysis (2022W)
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Details
Sprache: Englisch
Prüfungstermine
- Montag 06.02.2023
- Donnerstag 16.02.2023
- Donnerstag 02.03.2023
- Freitag 17.03.2023
- Donnerstag 23.03.2023
- Freitag 28.04.2023
- Freitag 12.05.2023
- Mittwoch 21.06.2023
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
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Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
This course aims at rigorously developing Ito's theory of stochastic calculus and presenting some of its fundamental applications.We will first construct Brownian motion and prove its strong Markov property. Then we will turn to the theory of martingales and derive its basic properties. Towards the end of the course, we will develop stochastic integral, and Ito's lemma. It time permits, we will discuss the connection between Brownian motion and Partial Differential Equations.Familiarity with Advanced Probability will be assumed.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Oral exam at the end of the course.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
Brownian Motion and Stochastic Calculus by Karatzas and Shreve;
Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus by Le Gall;
Probability with Martingales by Williams.
Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus by Le Gall;
Probability with Martingales by Williams.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MSTV, MANV
Letzte Änderung: Mi 21.06.2023 14:47