250157 VO Stochastic Analysis (2024W)
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Sprache: Englisch
Lehrende
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- Dienstag 01.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 02.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 08.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- N Dienstag 15.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 16.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 22.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 29.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 30.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 05.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 12.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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- Dienstag 19.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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- Mittwoch 27.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 03.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 10.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 11.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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- Dienstag 07.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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- Dienstag 14.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Dienstag 21.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 22.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
This course aims at rigorously developing Ito's theory of stochastic calculus and presenting some of its fundamental applications.We will first construct Brownian motion and derive its basic properties. Then, we will develop a formal theory of continuous martingales and local martingales, on which we will build the stochastic integral.Towards the end of the course, if time permits, we will use the constructed theory of stochastic calculus to derive some deep results on the nature of Brownian motion, stochastic differential equations, and the connections to partial differential equations.Familiarity with Advanced Probability will be assumed.Some of the keywords are: Gaussian processes, Brownian motion, conditional expectation, martingales, stopping times, optional stopping, local martingales, stochastic integral, Ito's lemma.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
By default oral exam at the end of the course, unless the size of the course is large.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
"Brownian Motion and Stochastic Calculus" by Karatzas and Shreve.
A script will also be provided.
A script will also be provided.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MSTV, MANV
Letzte Änderung: Mo 30.09.2024 10:26