Universität Wien

250158 VO Stochastic analysis (2017W)

7.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Montag 02.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 05.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 09.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 12.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 16.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 19.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 23.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 30.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 06.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 09.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 13.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 16.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 20.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 23.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 24.11. 13:15 - 16:30 Studierzone
  • Montag 27.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 30.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 04.12. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 07.12. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 11.12. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 14.12. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 08.01. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 11.01. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 12.01. 13:15 - 16:30 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 22.01. 11:00 - 12:30 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 23.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 25.01. 13:30 - 15:00 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

This course gives an introduction to the theory of stochastic processes in continuous time. The following topics will be discussed:
Brownian motion
Markov processes
Stochastic calculus
Levy processes
Semimartingales
Stochastic differential equations

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Oral exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Positive mark at oral exam

Prüfungsstoff

Content of the lecture

Literatur

J.-F. Le Gall: Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus
D. Revuz, M. Yor: Continuous martingales and Brownian motion
L.C.G. Rogers, D. Williams: Diffusions, Markov processes and martingales, 1 and 2
R. Durrett: Stochastic calculus: A practical introduction

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV

Letzte Änderung: Fr 04.02.2022 00:25