250430 VO Ausgewählte Kapitel aus Statistik (2006S)

Statistische Extremwerttheorie befasst sich mit der Verteilung extremer, also unwahrscheinlicher Werte von Zufallsvariablen und findet Anwendung in verschiedensten Bereichen (wie Klimaforschung und Meteorologie, Versicherungs- und Finanzmathematik, Ingenieurwissenschaften, uvm.) Erst wird eine Einführung in grundlegende Konzepte der Extremwertanalyse gebracht, wie etwa der Satz von Fisher-Tippett, block maxima- und Schwellenwertmodelle. Danach liegt die Betonung auf der Anwendung dieser Methoden, mit Beispielen und Daten aus der Klimatologie (an Größen wie zB extreme Niederschlagswerte oder minimale Temperaturen). Ebenso werden wir die statist. Software "R" verwenden, um die Beispiele noch besser zu veranschaulichen. Die Vorlesung orientiert sich weitgehend am Buch von Stuart Coles "An introduction to Statistical Modeling of Extreme Values". Aktuelle Informationen während des Semesters sind unter http://homepage.univie.ac.at/ulrike.schneider/ExtVO.html zu finden.