250554 VO Ausgewählte Kapitel aus Angewandte Mathematik (2006W)
Ausgewählte Kapitel aus Angewandte Mathematik (Versicherungsmathematik & Risikomanagement)
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Sprache: Deutsch
Lehrende
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Donnerstag
05.10.
17:00 - 20:00
Seminarraum
Donnerstag
12.10.
17:00 - 20:00
Seminarraum
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19.10.
17:00 - 20:00
Seminarraum
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09.11.
17:00 - 20:00
Seminarraum
Donnerstag
16.11.
17:00 - 20:00
Seminarraum
Donnerstag
23.11.
17:00 - 20:00
Seminarraum
Donnerstag
30.11.
17:00 - 20:00
Seminarraum
Donnerstag
07.12.
17:00 - 20:00
Seminarraum
Donnerstag
14.12.
17:00 - 20:00
Seminarraum
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Die Vorlesung beginnt mit einer Kurzfassung der klassischen Versicherungsmathematik und zeigt anhand einfacher Beispiele wie diese Konzepte in der Versicherungswirtschaft Anwendung finden. Darauf aufbauend wird der Begriff des Risikos näher untersucht und der Zusammenhang mit den Grundlagen und Methoden der modernen Finanzökonomie hergestellt. Schließlich werden anhand der Anforderungen des Risikomanagements in Banken und Versicherungen mathematische Modelle vorgestellt, die als Bindeglied zwischen traditioneller Versicherungsmathematik und ökonomischen Grundprinzipien fungieren
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Mit der Vorlesung wird einerseits das Ziel verfolgt, den Studierenden eine Einführung in die angewandte Versicherungsmathematik zu geben. Andererseits soll durch die praxisnahen Fragestellungen gezeigt werden, dass die Ausbildung zum Mathematiker die fachlichen Qualifikationen ermöglicht, die im Umfeld des quantitativen Risikomanagement der Finanzindustrie gefordert wird. Die Vorlesung richtet sich daher insbesondere an Studenten, die sich für ihren weiteren beruflichen Werdegang orientieren wollen.
Prüfungsstoff
In der Vorlesung werden Fragestellungen der Praxis in den Vordergrund gestellt. Jedes Kapitel wird auch durch einen kurzen methodischen Teil ergänzt, um den Studierenden den ökonomischen Kontext und die verwendeten Begriffe näher zu bringen. Die benötigten mathematischen Methoden sind grundsätzlich elementar, werden jedoch dort, wo vertieftes Wissen erforderlich ist (z.B. Stochastik und Ökonomie), durch Beispiele plausibel gemacht. Zum besseren Verständnis werden auch vereinfachte Zahlenbeispiele erarbeitet, welche im Rahmen der Vorlesung und im PC-Labor zu einem tieferen Einblick in praxisrelevante Fragestellungen verhelfen sollen.
Literatur
Hans U. Gerber, An Introduction to Mathematical Risk Theory, Huebner Foundation, 1979Michael Koller, Stochastische Modelle in der Lebensversicherung, Springer, 2000Darrell Duffie, Dynamic Asset Pricing, Princeton University Press, 2001Hans Föllmer, Alexander Schied, Stochastic Finance, de Gruyter, 2004
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40