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390035 UK VGSCO: Interior Point Methods for Very Large Scale Optimization (2016W)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Donnerstag 01.12. 09:30 - 11:30 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 02.12. 09:30 - 11:30 Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 02.12. 13:15 - 15:45 Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 05.12. 09:00 - 12:00 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 06.12. 09:00 - 11:30 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 06.12. 13:15 - 15:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 07.12. 09:00 - 11:30 Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 07.12. 13:15 - 15:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

This course will consider the theory and some practical aspects of interior point methods for very large scale optimization. It will consider linear, quadratic, nonlinear, second-order cone, and semidefinite programming. A proof of polynomial complexity of the primal-dual method for linear programming will be given and several practical aspects of efficient implementation
of the method will be discussed.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

[1] I.S. Duff, A.M. Erisman and J.K. Reid,
Direct Methods for Sparse Matrices,
Oxford University Press, New York, 1986.

[2] J. Gondzio,
Interior Point Methods 25 Years Later,
European J. of Operational Research 218 (2012) pp 587--601.

[3] S. Wright,
Primal-Dual Interior-Point Methods,
SIAM Philadelphia, 1997.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 30.03.2017 13:51