040109 UK Linear Models 2 (2022S)
Continuous assessment of course work
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Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Mo 07.02.2022 09:00 to Mo 21.02.2022 12:00
- Registration is open from Th 24.02.2022 09:00 to Fr 25.02.2022 12:00
- Deregistration possible until Th 31.03.2022 23:59
Details
max. 50 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
Monday
07.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
14.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
21.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
28.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
04.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
25.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
02.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
09.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
16.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
23.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
30.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
13.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
20.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Monday
27.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Aims, contents and method of the course
Stochastic regressors, Maximum likelihood, Generalized least squares, feasible generalized least squares, Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, tests for heteroscedasticity and autocorrelation, Durbin-Watson test, seemingly unrelated regressions, dynamic regression models, basics of large sample theory, simultaneous equations systems.
Assessment and permitted materials
Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mhr als 30 Punkter erforderlich. Keine Hilfsmittel erlaubt.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mhr als 30 Punkter erforderlich. Keine Hilfsmittel erlaubt.
Minimum requirements and assessment criteria
Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.
Examination topics
Gesamter Stoff des UK
Reading list
Johnston, J. Econometric Methods, (3rd edition), 1984.Baltagi, B.H. Econometrics, Springer-Verlag, 1998.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.
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Last modified: Th 03.03.2022 15:47