040109 UK Linear Models 2 (2023S)
Continuous assessment of course work
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Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Mo 13.02.2023 09:00 to We 22.02.2023 12:00
- Deregistration possible until Fr 31.03.2023 23:59
Details
max. 50 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
Midterm Test: 3.5.2023
Final Test: 28.6.2023
Wednesday
01.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
08.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
15.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
22.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
29.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
19.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
26.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
03.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
10.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
17.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
24.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
31.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
07.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
14.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
21.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Wednesday
28.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Information
Aims, contents and method of the course
Stochastic regressors, Maximum likelihood, Generalized least squares, feasible generalized least squares, Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, tests for heteroscedasticity and autocorrelation, Durbin-Watson test, seemingly unrelated regressions, dynamic regression models, basics of large sample theory, simultaneous equations systems.
Assessment and permitted materials
Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mhr als 30 Punkter erforderlich. Keine Hilfsmittel erlaubt.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mhr als 30 Punkter erforderlich. Keine Hilfsmittel erlaubt.
Minimum requirements and assessment criteria
Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.
Examination topics
Gesamter Stoff des UK
Reading list
Johnston, J. Econometric Methods, (3rd edition), 1984.Baltagi, B.H. Econometrics, Springer-Verlag, 1998.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.
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Last modified: Mo 27.03.2023 10:28