Universität Wien

040121 UK Applied Econometrics 1 (2018S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work
Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 120 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Thursday 01.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 06.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 08.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 13.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 15.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 20.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 22.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 10.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 12.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 17.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 19.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 24.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 26.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse, Analyse von Impuls-Antwortfunktionen und Konzepte der Kointegration.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von STATA durchgeführt.

Assessment and permitted materials

1) 1 Schriftlicher Test (50%): 26.4.2018
2) Empirisches Projekt (40%): 27.4. - 4.5.2018
3) Anwesenheit in der Vorlesung (10%): maximal 2 Termine dürfen gefehlt werden

Minimum requirements and assessment criteria

siehe unter "Art der Leistungskontrolle"

Examination topics

siehe moodle: https://moodle.univie.ac.at/course/view.php?id=73299

Reading list

Dougherty, C., “Introduction to Econometrics”, 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. “Using Econometrics”, 6th ed., Pearson, 2011

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:28