Universität Wien

040121 UK Applied Econometrics 1 (2020S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work
Moodle

Registration/Deregistration

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Details

max. 120 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Die LV wird bis auf Weiteres via Home-/E-Learning durchgeführt (siehe dazu die Nachrichten, die über E-Mail und moodle gesendet wurden).

  • Tuesday 03.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 05.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 10.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 31.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 02.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 21.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 23.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 28.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 30.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen
Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells
behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte
stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen,
Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse sowie Granger-Kauslität.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in
den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von R durchgeführt.

Assessment and permitted materials

1) 1 Schriftlicher Test (40%), 3.7.2020
2) Empirisches Projekt (40%), 4.5.-17.5.2020
3) Schriftliche Hausaufgaben (20%)

Minimum requirements and assessment criteria

Bewertung
[85%; 100%]: 1.0
[70%; 85%): 2.0
[55%; 70%): 3.0
[45%; 55%): 4.0
[0; 45%): 5.0

Examination topics

siehe Moodle: https://moodle.univie.ac.at/course/view.php?id=130157

Reading list

Dougherty, C., "Introduction to Econometrics", 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. "Using Econometrics", 6th ed., Pearson, 2011

Online Literatur basierend auf R:
Heiss, F., “Using R for Introductory Econometrics”, 2016, http://www.urfie.net

Hanck, C., Arnold, M., Gerber, A., and Schmelzer, M., 2019, https://www.econometrics-withr.org/index.html

R Studio Cloud Projekt Link: https://rstudio.cloud/project/950163

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:19