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040121 UK Applied Econometrics 1 (2020S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first serve).

Details

max. 120 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Die LV wird bis auf Weiteres via Home-/E-Learning durchgeführt (siehe dazu die Nachrichten, die über E-Mail und moodle gesendet wurden).

Tuesday 03.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Thursday 05.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 10.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 31.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Thursday 02.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 21.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Thursday 23.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 28.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Thursday 30.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen
Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells
behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte
stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen,
Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse sowie Granger-Kauslität.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in
den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von R durchgeführt.

Assessment and permitted materials

1) 1 Schriftlicher Test (40%), 3.7.2020
2) Empirisches Projekt (40%), 4.5.-17.5.2020
3) Schriftliche Hausaufgaben (20%)

Minimum requirements and assessment criteria

Bewertung
[85%; 100%]: 1.0
[70%; 85%): 2.0
[55%; 70%): 3.0
[45%; 55%): 4.0
[0; 45%): 5.0

Examination topics

Reading list

Dougherty, C., "Introduction to Econometrics", 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. "Using Econometrics", 6th ed., Pearson, 2011

Online Literatur basierend auf R:
Heiss, F., “Using R for Introductory Econometrics”, 2016, http://www.urfie.net

Hanck, C., Arnold, M., Gerber, A., and Schmelzer, M., 2019, https://www.econometrics-withr.org/index.html

R Studio Cloud Projekt Link: https://rstudio.cloud/project/950163

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:19