Universität Wien

040121 UK Applied Econometrics 1 (2021S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work
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Moodle

Registration/Deregistration

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Details

max. 120 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Anwesenheitspflicht beim ersten Termin (online)!

  • Tuesday 02.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Thursday 04.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Tuesday 09.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Thursday 11.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Tuesday 16.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Thursday 18.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Tuesday 23.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Thursday 25.03. 13:15 - 14:45 Digital
  • Tuesday 13.04. 13:15 - 14:45 Digital
  • Thursday 15.04. 13:15 - 14:45 Digital
  • Tuesday 20.04. 13:15 - 14:45 Digital
  • Thursday 22.04. 13:15 - 14:45 Digital
  • Tuesday 27.04. 13:15 - 14:45 Digital
  • Thursday 29.04. 13:15 - 14:45 Digital

Information

Aims, contents and method of the course

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells
behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren.

Inhalte umfassen die Einführung, Anwenden und Erweiterung des lineare Regressionsmodell. Aufbauend darauf werden Konzepte der Zeitreihenanalyse wie stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse sowie Granger-Kauslität diskutiert.

Die Lehrveranstaltung verwendet die Methode "Flipped Classroom". Dabei erfolgt die Vermittlung der Lehrinhalten asynchron mit Lehrvideos. Die Anwendung und Diskussion des vermittelten Wissen erfolgt dann synchron (online) in Kleingruppen mit anderen Studierenden. Hier werden Computerübungen unter Verwendung von R durchgeführt.

Assessment and permitted materials

1) Schriftliche Hausaufgaben und empirische Projekt (56%)
2) Online Multiple Choice Tests (24%)
3) Abgabegespräche (20%)

Minimum requirements and assessment criteria

Mindestanforderung: 50% der möglichen Punkte bei Abgabegespräch.
Beurteilungsmaßstab:
[87%; 100%]: 1.0
[75%; 87%): 2.0
[63%; 75%): 3.0
[50%; 63%): 4.0
[0; 50%): 5.0

Examination topics

1. Das Lineare Regressionsmodell
2. Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells
3. Zeitreihenanalyse

Reading list

Dougherty, C., "Introduction to Econometrics", 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. "Using Econometrics", 6th ed., Pearson, 2011

Online Literatur basierend auf R:
Heiss, F., “Using R for Introductory Econometrics”, 2016, http://www.urfie.net

Hanck, C., Arnold, M., Gerber, A., and Schmelzer, M., 2019, https://www.econometrics-withr.org/index.html

R Studio Cloud Projekt Link: https://rstudio.cloud/project/950163

Association in the course directory

Last modified: Fr 12.05.2023 00:12