Universität Wien

040648 FK KFK FD: Financial Services (Applications) (2015W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Alle Infos zu unseren Lehrveranstaltungen finden Sie unter:
http://bwl.univie.ac.at/finpum/teachings/

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Vorbesprechung am Mittwoch, den 7. Oktober 2015, 16.45 Uhr im PC Raum 1, 1. Untergeschoß.

ACHTUNG! DIESE KFK LÄUFT AUS!

Diese Lehrveranstaltung ist nur zu buchen, wenn bereits die KFK Finanzdienstleistungen im letzten oder einem vorigen Semester begonnen worden ist und eine LV aus den Modulen "Finanzdienstleistungen" oder "Angewandte Finanzdienstleistungen" positiv absolviert wurde.

PERSÖNLICHE ANMELDUNG im Sekretariat!

  • Wednesday 07.10. 16:45 - 18:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Wednesday 11.11. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Wednesday 18.11. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Wednesday 25.11. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Wednesday 02.12. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Wednesday 09.12. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Wednesday 16.12. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Wednesday 13.01. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing

Assessment and permitted materials

Homework, Presentation, Project, Final exam

Minimum requirements and assessment criteria

Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming

Examination topics

Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group

Reading list

Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Steve E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I & II
Course materials

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:29