040688 UK Stochastic Processes (2021S)
Continuous assessment of course work
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REMOTE
Inhalte, Ziele, Methoden, Leistungskontrolle siehe Homepage von I.Klein
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Th 11.02.2021 09:00 to Mo 22.02.2021 12:00
- Registration is open from Th 25.02.2021 09:00 to Fr 26.02.2021 12:00
- Deregistration possible until We 31.03.2021 23:59
Details
max. 50 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
Beginn am 8.3.2021! Die LV findet digital über die Moodle-Seite statt. Moodle-Seite ist etwa ab 22. Februar verfügbar.
- Monday 08.03. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 15.03. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 22.03. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 12.04. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 19.04. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 26.04. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 03.05. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 10.05. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 17.05. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 31.05. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 07.06. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 14.06. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 21.06. 11:30 - 13:00 Digital
- Monday 28.06. 11:30 - 13:00 Digital
Information
Aims, contents and method of the course
Introduction to stochastic processes in discrete time. Brownian motion as limit of random walks. Martingales. Stochastic integrals in discrete time. Applications to mathematical finance in discrete time. First steps towards a stochastic integral for Brownian motion. Method: Lecture, exercises on the blackboard, take home exercises
Assessment and permitted materials
Es gibt zwei digitale Tests. Weiters gibt es die Möglichkeit, mit Abgabe von Hausübungen Punkte zu erwerben.
Minimum requirements and assessment criteria
Es gibt zwei Tests (Termine werden vor der ersten LV-Einheit auf der Moodle-Seite bekannt gegeben). Bei jedem der zwei Tests können maximal 16 Punkte erreicht werden. Weiters können Mitarbeitspunkte in Form von abgegebenen Beispielen erworben werden, siehe den Punkt "Übungen" oben (maximal sind so 12 Zusatzpunkte erreichbar).Notenschlüssel:
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1
Examination topics
Everything that was done in lecture and exercises
Reading list
Literature used in and going beyond the course:P. Billingsley : Probability an measure, WileyD. Williams : Probability with martingales,
Cambridge University PressKaratzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer
Cambridge University PressKaratzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer
Association in the course directory
Last modified: Fr 12.05.2023 00:13