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040973 UK Multivariate Time Series Analysis (2022S)

4.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Continuous assessment of course work

Ausführliche Kursbeschreibung auf Homepage
http://homepage.univie.ac.at/erhard.reschenhofer/

Registration/Deregistration

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Registration is open from Mo 07.02.2022 09:00 to Mo 21.02.2022 12:00
Registration is open from Th 24.02.2022 09:00 to Fr 25.02.2022 12:00
Deregistration possible until Mo 14.03.2022 23:59

Details

max. 30 participants

Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday, SR 16, OMP1
08:00-10:15: 08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 26.04., 03.05.
09:00-11.15: 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 14.06., 21.06., 28.06.

    
    Tuesday
    01.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    08.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    15.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    22.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    29.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    05.04.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    26.04.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    03.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    10.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    17.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    24.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    31.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    14.06.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    21.06.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock
    
    Tuesday
    28.06.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1  3.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Cross spectral analysis
Multivariate ARMA processes
Some asymptotic theory for AR(1) processes
Unit root tests
Cointegration

Assessment and permitted materials

Proofs and exercises: maximum 20 points
Project 1 (Cross spectral analysis): maximum 18 points
Project 2 (Unit roots & cointegration): maximum 18 points

Minimum requirements and assessment criteria

1: 50-56, 2: 43-49, 3: 36-42, 4: 29-35, 5: 0-28

Examination topics

Lecture notes on homepage

Reading list

P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer

Association in the course directory

Last modified: Fr 04.03.2022 19:07