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040973 UK Multivariate Time Series Analysis (2022S)

4.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Ausführliche Kursbeschreibung auf Homepage
http://homepage.univie.ac.at/erhard.reschenhofer/

Registration/Deregistration

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Details

max. 30 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday, SR 16, OMP1
08:00-10:15: 08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 26.04., 03.05.
09:00-11.15: 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 14.06., 21.06., 28.06.

Tuesday 01.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 08.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 15.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 22.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 29.03. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 05.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 26.04. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 03.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 10.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 17.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 24.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 31.05. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 14.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 21.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
Tuesday 28.06. 08:00 - 11:15 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Cross spectral analysis
Multivariate ARMA processes
Some asymptotic theory for AR(1) processes
Unit root tests
Cointegration

Assessment and permitted materials

Proofs and exercises: maximum 20 points
Project 1 (Cross spectral analysis): maximum 18 points
Project 2 (Unit roots & cointegration): maximum 18 points

Minimum requirements and assessment criteria

1: 50-56, 2: 43-49, 3: 36-42, 4: 29-35, 5: 0-28

Examination topics

Lecture notes on homepage

Reading list

P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer

Association in the course directory

Last modified: Fr 04.03.2022 19:07