Universität Wien

250037 VO Financial Mathematics (2024W)

6.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Tu 17.12. 13:15-14:45 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

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Information

Aims, contents and method of the course

Stochastische Prozesse, Martinggale und der Anwendung in der Finanzmathematik. Insbesondere werden wir Arbitrage, Hedgen, Martingalmodelle, Portfoliooptimierung und Nutzenmaximierung diskutieren.

Assessment and permitted materials

Exam at the end of the lecture

Minimum requirements and assessment criteria

Grundlegende Konzepte der Vorlesung verstehen. Zur Prüfung kann nur kommen, was sowohl in der Vorlesung gemacht wurde, als auch im Skriptum steht.

Examination topics

Grundlegende Konzepte der Vorlesung verstehen.

Reading list

Es wird ein Skriptum angeboten.

Weiterführende Literatur:
- Hans Föllmer and Alexander Schied, "Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time"
- Steven E. Shreve, "Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model"
- Tomas Björk, "Arbitrage Theory in Continuous Time"

Association in the course directory

FIN

Last modified: Tu 10.09.2024 08:26