Universität Wien FIND

250110 VO Mathematical finance: continuous models (2017S)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Language: Englisch

Examination dates

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 07.03. 14:15 - 15:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Thursday 09.03. 14:00 - 14:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 14.03. 14:15 - 15:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
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Tuesday 27.06. 14:15 - 15:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Thursday 29.06. 14:00 - 14:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Based on an introduction on Brownian Motion and stochastic Analysis we develop the fundamental Tools of mathematical finance. We amply discuss the Black-Scholes formula for the pricing and hedging of Options as well as several ramificiations

Assessment and permitted materials

Oral examination

Minimum requirements and assessment criteria

Basic knowledge of some probability theory and stochastics

Examination topics

The relevant chapters of the book of Steven E. Shreve

Reading list

Stochastic Calculus for Finance II, Steven E. Shreve

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MSTV

Last modified: We 25.10.2017 10:29