Universität Wien

250118 VO Higher Probability Theory (2005W)

Higher Probability Theory

0.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

erstmals am 03.10.2005

Details

Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 03.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 05.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 10.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 12.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 17.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 19.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 24.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 31.10. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 07.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 09.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 14.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 16.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 21.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 23.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 28.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 30.11. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 05.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 07.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 12.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 14.12. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 09.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 11.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 16.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 18.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 23.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Wednesday 25.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum
  • Monday 30.01. 10:15 - 11:45 Seminarraum

Information

Aims, contents and method of the course

Diese Vorlesung baut auf der Maßtheorie auf. Es werden Martingale, die
Brownsche Bewegung und stochastische Integration (Itointegral) behandelt.
Eine zentrale Rolle spielen die Methoden aus der Martingaltheorie, die in
vielen Beweisen und zur Herleitung verschiedener Formeln verwendet werden,
insbesondere auch beim Arbeiten mit stochastischen Integralen. Es gibt
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Finanzmathematik
(Black-Scholes-Formel). Das Itointegral bildet die Grundlage für die
mathematische Behandlung stochastischer Differentialgleichungen.
Diese Vorlesung findet man im Studienschwerpunkt Stochastik.

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list

M. Steele: Stochastic calcalus and financial applications

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:40