250118 VO Higher Probability Theory (2005W)
Higher Probability Theory
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erstmals am 03.10.2005
Details
Language: German
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Information
Aims, contents and method of the course
Assessment and permitted materials
Minimum requirements and assessment criteria
Examination topics
Reading list
M. Steele: Stochastic calcalus and financial applications
Association in the course directory
Last modified: Mo 07.09.2020 15:40
Brownsche Bewegung und stochastische Integration (Itointegral) behandelt.
Eine zentrale Rolle spielen die Methoden aus der Martingaltheorie, die in
vielen Beweisen und zur Herleitung verschiedener Formeln verwendet werden,
insbesondere auch beim Arbeiten mit stochastischen Integralen. Es gibt
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Finanzmathematik
(Black-Scholes-Formel). Das Itointegral bildet die Grundlage für die
mathematische Behandlung stochastischer Differentialgleichungen.
Diese Vorlesung findet man im Studienschwerpunkt Stochastik.